국내 은행에 새로운 금리리스크 관리기준이 도입된다.
금융감독원은 바젤위원회가 2016년에 발표한 '은행계정 금리리스크(IRRBB) 관리기준'의 내년 시행을 추진한다고 20일 밝혔다.
금리리스크란 금리 변동 시 금융회사 자산과 부채가 변하면서 생기는 자본과 이익의 변동성을 뜻한다.
바젤위원회는 2004년에 만들었던 '금리리스크 관리 및 감독원칙'을 2016년 전면 개정해 '은행계정 금리리스크 관리기준'을 발표한 바 있다.
우리나라를 비롯해 바젤 회원국은 내년부터 새로운 관리기준을 본격적으로 도입한다는 계획이다.
개정 내용을 보면 먼저 금리리스크 산출지표를 자기자본 가치가 변하는 자본변동(EVE)과 순이자 이익이 변하는 이익변동(NII)으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시했다.
또 금리 민감 자산과 부채의 현금흐름을 산출할 때 대출 조기상환과 예금 중도해지 등을 반영하기로 했으며 금리상승·하락충격 등 2개뿐인 금리충격 시나리오를 장·단기 금리 변동을 고려해 6가지로 다양화했다.
이 외에도 은행 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준을 자기자본 대비 20%에서 자기자본 대비 15%로 강화했다.
금융기관 간 금리리스크를 비교할 수 있도록 표준화된 양식에 따라 금리리스크를 의무적으로 공시하도록 강화했다.
금감원은 1분기 중 은행업 감독업무 시행세칙을 개정을 추진하기로 했다. 다만 시행 시기는 국내 은행의 산출·관리시스템 구축 진행 상황과 바젤 회원국 이행현황 등을 보면서 추후 결정하기로 했다.
금감원은 "새로운 금리리스크 관리기준이 도입되면 국내 은행이 적정한 자기자본을 보유하도록 유도할 수 있게 된다"며 "중장기적으로 국내 은행에 안정적인 자금조달·운용 구조를 정착시켜 금융시스템 안정에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
