양호한 자본·유동성비율과 수익성도 차이
시스템적 리스크로 확대될 가능성 제한적
[이코노미21 김창섭] 금융당국은 미 실리콘밸리은행(SVB) 사태가 국내 금융회사에 미칠 영향이 제한적이라는 입장을 밝혔다.
국내 금융권은 자산부채 구조가 SVB와 다르고 양호한 자본비율 및 유동성비율과 견조한 수익성 등 근본적 차이가 있어 일시적 충격에 견딜 수 있는 상당한 능력을 보유하고 있다는 판단이다.
금융감독원은 13일 이복현 원장 주재로 업권별 감독부서, 뉴욕사무소 합동으로 ‘금융상황 점검회의’를 열고 미국 SVB 사태가 국내 금융회사에 미칠 영향을 점검했다.
이 원장은 “이번 사태는 SVB의 특수한 영업구조가 최근 금융긴축 과정과 맞물려 발생한 경우로 미국 정부 및 감독당국이 SVB의 모든 예금자를 보호하기로 조치함에 따라 시스템적 리스크로 확대될 가능성은 제한적일 것”으로 판단했다.
미 금융당국은 12일 SVB 사태를 해결하기 위한 특별 유동성 공급대책(Bank Term Funding Program) 발표했다. 이에 따라 연준은 모든 예금자의 인출 요구를 충족할 수 있도록 적격담보조건으로 은행에 1년만기 대출을 공급하기로 했다. 또 재무부는 250억달러 규모의 안정기금(Exchange Stabilization Fund)을 통해 지역 연준은행을 지원할 방침이다.
다만 이 원장은 “유사한 영업구조를 갖는 미국내 금융회사 등이 영향을 받을 수 있는 등 당분간은 국내외 금융시장 동향을 경계감을 갖고 예의주시할 필요가 있다”고 당부했다.
이 원장은 SVB의 경우 ∆거액 기업예금 위주로 자금을 조달(예금자보호대상이 아닌 예금이 87.6%) ∆자산 대부분을 장기 유가증권(총자산의 56.7%)에 투자 ∆금리상승으로 예금조달비용이 증가하고 채권평가손실 발생 ∆예금인출이 증가하자 유동성 문제 봉착 등으로 짚었다.
점검회의 결과 은행 및 비은행 금융회사 모두 자산부채 구조가 SVB와 다를 뿐만 아니라 양호한 자본비율 및 유동성비율과 견조한 수익성 등 근본적 차이를 감안할 때 국내 금융회사는 일시적 충격에 견딜 수 있는 상당한 능력을 보유하고 있음을 확인했다.
특히 국공채 보유 비중이 높은 일부 금융회사도 보유 만기가 길지 않고 최근 금리상승기에 투자된 비중이 높아 금리상승이 채권평가에 미치는 영향이 이미 반영돼 있어 추가적인 영향은 제한적이라고 판단했다. [이코노미21]
